Roland Mestel (Stellvertretender Institutsleiter)
Roland Mestel beschäftigt sich in seiner Forschung mit der Mikrostruktur von Finanzmärkten, also der konkreten Ausgestaltung des Austausches von Kapitalangebot und -nachfrage. Ein diesbezüglicher Schwerpunkt liegt auf Märkten für digitale Assets (Kryptowährungen) und hier vor allem auf dezentral organisierten Märkten. Weitere Forschungsschwerpunkte liegen auf den Themen Asset Management, Asset Pricing und Risk Management. Roland Mestel leitet/hat geleitet eine Vielzahl an drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten aus der Forschungsförderung wie Auftragsforschung. Er ist Mitglied des Vorstands der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft, Co-Herausgeber des BankArchivs und assoziierter Herausgeber des Journal of Behavioral and Experimental Finance.
Ausgewählte Projekte
- Market quality and algorithmic trading at the Austrian stock market. Project supported with funds from the Anniversary Fund of Oesterreichische Nationalbank; 2019-2023.
- Austria's path to climate neutrality: identifying a cross-sector integrated framework and incentive structure, distributional and budgetary implications. Responsible for work package: Financial markets. Project supported with funds from the Climate and Energy Fund and implemented in line with the Austrian Climate Research Programme ACRP; 2022-2024.
Zeitschriftenpublikationen
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Mestel, Roland; Theissen, Erik; Uhlenkamp, Corinna
The lower the better? Revisiting minimum tick size..
In: Applied Economics Letters. not yet known. 2024. not yet known. doi:10.1080/13504851.2024.2333996.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Brauneis, Alexander; Mestel, Roland; Theissen, Erik
The crypto world trades at tea time: intraday evidence from centralized exchanges across the globe..
In: Review of Quantitative Finance and Accounting. not yet known. 2024. not yet known. doi:10.1007/s11156-024-01304-1.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Mestel, Roland; Steffen, Viktoria; Theissen, Erik
Algorithmic trading and mini flash crashes: Evidence from Austria..
In: Economics Letters. 244. 2024. 111982. doi:10.1016/j.econlet.2024.111982.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Machus, Tobias; Mestel, Roland; Theissen, Erik
Heroes, just for one day: The impact of Donald Trump’s tweets on stock prices..
In: Journal of Behavioral and Experimental Finance . Volume 33,March 2022. 2022. Article 100594. doi:10.1016/j.jbef.2021.100594.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Brauneis, Alexander; Mestel, Roland; Riordan, Ryan; Theissen, Erik
The anatomy of a fee change - evidence from cryptocurrency markets..
In: Journal of Empirical Finance. 67,June 2022. 2022. 152-167. doi:10.1016/j.jempfin.2022.03.003.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Mestel, Roland; Brauneis, Alexander; Riordan, Ryan; Theissen, Erik
Bitcoin unchained: Determinants of cryptocurrency exchange liquidity..
In: Journal of Empirical Finance. 69. 2022. 106-122. doi:10.1016/j.jempfin.2022.08.004.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Cela, Eranda; Hafner, Stephan; Mestel, Roland; Pferschy, Ulrich
Mean-variance portfolio optimization based on ordinal information..
In: Journal of Banking & Finance. 122. 2021. Article 105989. doi:10.1016/j.jbankfin.2020.105989.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Brauneis, Alexander; Mestel, Roland; Riordan, Ryan; Theissen, Erik
How to measure the liquidity of cryptocurrency markets?.
In: Journal of Banking & Finance. 124. 2021. Article 106041. doi:10.1016/j.jbankfin.2020.106041.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Brauneis, Alexander; Mestel, Roland; Theissen, Erik
What Drives the Liquidity of Cryptocurrencies? A Long-Term Analysis..
In: Finance Research Letters. . 2020. online first. doi:10.1016/j.frl.2020.101537.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Brauneis, Alexander; Mestel, Roland
Cryptocurrency-portfolios in a mean-variance framework..
In: Finance Research Letters. 28. 2019. 259-264. doi:10.1016/j.frl.2018.05.008.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. Roland Mestel
Stellvertretender Institutsleiter 