Prof. Dr. Erik Theissen (contract professor)

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  • Brauneis, Alexander; Mestel, Roland; Theissen, Erik
    The crypto world trades at tea time: intraday evidence from centralized exchanges across the globe.
    In: Review of Quantitative Finance and Accounting. 64. 2025. 275-304. doi:10.1007/s11156-024-01304-1
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Fink, Josef; Palan, Stefan; Theissen, Erik
    Earnings Autocorrelation and the Post-Earnings-Announcement Drift: Experimental Evidence.
    In: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 59,6. 2024. 2799-2837. doi:10.1017/S0022109023000881
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Fincap Team, Albert J. Menkveld, Anna Dreber, Felix Holzmeister, Juergen Huber, Magnus Johanneson, Michael Kirchler, Michael Razen, Utz Weitzel, Giorgia Simion, Patrick Weiss, et al.
    Non-Standard Errors.
    In: The Journal of Finance. 79,3. 2024. 2339-2390. doi:10.1111/jofi.13337
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Mestel, Roland; Theissen, Erik; Uhlenkamp, Corinna
    The lower the better? Revisiting minimum tick size.
    In: Applied Economics Letters. not yet known. 2024. not yet known. doi:10.1080/13504851.2024.2333996
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Mestel, Roland; Steffen, Viktoria; Theissen, Erik
    Algorithmic trading and mini flash crashes: Evidence from Austria.
    In: Economics Letters. 244. 2024. 111982. doi:10.1016/j.econlet.2024.111982
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Fink, Josef; Palan, Stefan; Theissen, Erik
    Trading frictions and the post-earnings-announcement drift.
    In: Journal of Economics and Business. 132. 2024. 106216. doi:10.1016/j.jeconbus.2024.106216
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Dinger, Valeriya; Schmidt, Christian; Theissen, Erik
    The real effects of distressed bank mergers.
    In: Journal of Corporate Finance. 89. 2024. 1-22. doi:10.1016/j.jcorpfin.2024.102674
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Eska, Fabian E.; Shi, Yanghua; Theissen, Erik; Uhrig-Homburg, Marliese
    Do design features explain the volatility of cryptocurrencies?
    In: Finance Research Letters. 66. 2024. 1-8. doi:10.1016/j.frl.2024.105536
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Theissen, Erik; Westheide, Christian
    One for the money, two for the show? The number of designated market makers and liquidity.
    In: Economics Letters. 224. 2023. -. doi:10.1016/j.econlet.2023.110992
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag
  • Gomber, Peter; Sagade, Satchit; Theissen, Erik; Weber, Moritz Christian; Westheide, Christian
    Spoilt for choice: Determinants of market shares in fragmented equity markets.
    In: Journal of Financial Markets. 64. 2023. -. doi:10.1016/j.finmar.2023.100816
    Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag

Univ.-Prof. Dipl.-Kfm. Dr.rer.pol.
Erik Theissen

Vertragsprofessor
erik.theissen(at)uni-graz.at

ORCID: 0000-0003-4460-8168